优化求解器

SNOPT是一种高性能的优化求解器，主要用于求解非线性、非凸的优化问题。其名称是斯坦福大学数值优化软件（Stanford Optimization Software）的缩写。 SNOPT在优化领域中具有广泛的应用，特别是在工程设计、经济学、金融学等领域。它采用了一种稳定而高效的优化算法，能够处理大规模的优化问题。 SNOPT的求解算法基于序列二次规划（Sequential Quadratic Programming, SQP）方法。该方法通过迭代求解一系列二次规划子问题来逼近原始优化问题的最优解。在每个迭代步骤中，SNOPT会根据当前的二次规划问题构建一个局部模型，然后使用线性化技术来求解该模型。通过不断更新线性化点和目标函数的梯度信息，SNOPT得以逐步接近全局最优解。 为了提高性能，SNOPT还采用了一系列的加速技术。例如，它可以自动进行约束和变量下界/上界的松弛，并使用一种剪枝技术来减少冗余的计算。此外，SNOPT还提供了多种线性和非线性约束处理方法，以适应不同类型的优化问题。 SNOPT的优点包括高效的收敛性、良好的稳定性和可扩展性。它可以在大规模问题上获得较好的性能，并且在处理复杂约束和非凸问题时仍保持稳定。此外，SNOPT还提供了丰富的接口和配置选项，以及友好的用户文档和示例代码，方便用户进行使用和调试。